Блог Davinchu

Правило 1 %: сколько рисковать на сделку и почему

Что такое правило 1 % в трейдинге, как применять его к объёму позиции, сколько дают серии убытков при риске 1, 2 и 5 %, когда 1 % — много, а когда — мало, и как его соблюдать.

Статтю ще не перекладено вашою мовою — нижче версія мовою: Російська.

Коротко. Правило 1 % — рисковать в одной сделке не больше 1 % счёта: если сработает стоп, вы теряете не больше процента. Оно не про то, какой объём открывать, а про то, сколько можно потерять; объём считается от стопа. Смысл правила — пережить неизбежные серии убытков без глубокой просадки.

Как применять

  1. 1 % от баланса — это сумма риска: при 10 000 $ — 100 $.
  2. Стоп ставится по графику — туда, где сделка теряет смысл.
  3. Объём = риск / (стоп в пипсах × стоимость пипса на 1 лот). При стопе 20 пипсов на EURUSD — 0,5 лота, при стопе 50 пипсов — 0,2 лота. Считает калькулятор лота, а примеры для иены, кроссов и золота — в статье «Как рассчитать лот».

Почему именно 1 %

Серия из десяти убытков подряд при риске 1 % от текущего баланса — просадка 9,56 %, при 2 % — 18,29 %, при 5 % — 40,13 %. Из первой выбраться легко, из последней — нужно заработать 67 %. Посчитать свою серию можно в калькуляторе просадки, а почему отыгрыш растёт быстрее просадки — разобрано в статье «Как считать просадку счёта».

50 %60 %70 %80 %90 %100 %012345678910Баланс от начала серииУбытков подряд−9,56 %−18,29 %−40,13 %Риск 1 %Риск 2 %Риск 5 %
Риск считается от текущего баланса, поэтому каждый следующий убыток чуть меньше предыдущего. Но серия при 5 % всё равно уводит счёт на 40,13 %, и чтобы вернуться, нужно заработать 67 %; при 1 % та же серия — меньше 10 %.

То же видно по риску разорения. Стратегия с winrate 45 % и средней прибылью в 1,5 раза больше убытка доходит до просадки 30 % за 500 сделок в 2 % случаев при риске 1 % и почти в половине случаев (48,9 %) при риске 2 % — это модель Монте-Карло из калькулятора риска разорения, не прогноз.

Когда 1 % — много, а когда — мало

  • Проп-счёт. При дневном лимите 5 % и риске 1 % пять убытков подряд закрывают день, а общий лимит 10 % — около десяти. Многие проп-трейдеры рискуют 0,5 % или меньше. Подробнее — в статье «Риск-менеджмент на проп-счёте».
  • Несколько сделок сразу. Три открытые позиции по 1 % в коррелированных парах — это почти 3 % риска на одно движение рынка.
  • Маленький счёт. При 500 $ и стопе 20 пипсов 1 % — это 5 $, то есть 0,025 лота, а брокер даст открыть 0,02 или 0,03. Округляйте вниз.
  • Проверенная стратегия с длинной историей иногда позволяет больше 1 %, но решение стоит принимать по своей статистике, а не по ощущениям.

От текущего или от стартового баланса

Если считать 1 % от текущего баланса, риск уменьшается вместе с просадкой и растёт вместе с прибылью. Если от стартового — каждая сделка стоит одинаково, и просадка растёт быстрее. Первый вариант мягче к сериям убытков, второй проще в расчёте.

Как Davinchu помогает соблюдать правило

Чаще всего правило ломается не расчётом, а эмоциями: после серии убытков хочется отыграться крупным объёмом. В Davinchu риск-менеджер для MetaTrader 5 — советник T-Manager (версия для MT4 — в разработке) — считает объём от риска в деньгах или процентах на своей панели, а правило кабинета «Риск на сделку, % (макс.)» не даст открыть через панель вход без стоп-лосса или с риском выше лимита. Подробнее — на странице «Риск-менеджер MT5». Если вы только начинаете — журнал, калькуляторы и разбор ошибок собраны на странице «Davinchu для начинающих трейдеров».