Коротко. Сетка и мартингейл часто выигрывают и редко, но очень сильно проигрывают. Их риск не видно по кривой баланса — только по плавающему убытку в худшем движении цены. Чтобы его посчитать, нужны шаг сетки, множитель лота, максимальное число колен и суммарный объём на последнем колене. Пример ниже: 10 колен через 20 пипсов по EURUSD от 0,01 лота — при множителе 1,0 цена, ушедшая на 200 пипсов против, даёт $110 плавающего убытка, при множителе 2,0 — $4 072 и 10,23 лота открытого объёма.
Как устроены сетка и мартингейл
- Сетка с усреднением: цена идёт против позиции — через каждые N пипсов открывается ещё одна в ту же сторону, тем же или большим лотом. Все колена закрываются вместе, когда общий результат выходит в плюс.
- Мартингейл: после убыточной сделки следующая открывается удвоенным лотом — чтобы одна прибыльная перекрыла все предыдущие убытки.
Обе схемы почти всегда закрываются в плюс — отсюда 90 % прибыльных сделок и ровная кривая баланса. Расплата приходит одним движением, которое не разворачивается.
Сетка: сколько стоит движение против
EURUSD, первое колено 0,01 лота, новое колено каждые 20 пипсов против цены (200 пунктов MetaTrader на пятизначной котировке), всего 10 колен. Цена ушла на 200 пипсов против первой позиции:
| Множитель лота | Лот 10-го колена | Объём всего | Плавающий убыток | До безубытка назад | Маржа при 1:100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 0,01 | 0,10 лота | $110 | 110 пипсов | $108 |
| 1,5 | 0,38 | 1,13 лота | $640 | 57 пипсов | $1 220 |
| 2,0 | 5,12 | 10,23 лота | $4 072 | 40 пипсов | $11 048 |
«До безубытка назад» — сколько пипсов цене нужно вернуться от худшей точки, без учёта спреда и комиссий. Чем больше множитель, тем ближе безубыток — сетка закроется в плюс уже на небольшом откате. Но объём растёт как степень множителя: на счёте $2 000 с множителем 2,0 восьмое колено уже не откроется — не хватит свободной маржи, а стоп-аут при 50 % наступит примерно через 205 пипсов против первой позиции. Как маржа и стоп-аут зависят от объёма — в статье «Маржа, плечо, маржин-колл и стоп-аут».
Мартингейл: что делает серия убытков
Первая сделка 0,01 лота, стоп и тейк по 20 пипсов, после каждого убытка лот удваивается:
| Убытков подряд | Убыток всего | Лот следующей сделки |
|---|---|---|
| 5 | $62 | 0,32 |
| 8 | $510 | 2,56 |
| 10 | $2 046 | 10,24 |
| 12 | $8 190 | 40,96 |
Такие серии — не редкость. Если сделка выигрывает в половине случаев, вероятность хотя бы одной серии из 8 убытков подряд за 1 000 сделок — 86 %, из 10 убытков — 38,5 %. Шанс разорения для своих цифр посчитает калькулятор риска разорения, отыгрыш просадки — калькулятор просадки.
Как посчитать риск своей сетки
- Узнайте максимальное число колен, шаг и множитель — из настроек советника.
- Посчитайте объём последнего колена и суммарный объём всех колен.
- Возьмите худшее движение инструмента против позиции за годы — и посчитайте плавающий убыток при таком ходе, как в таблице выше.
- Сравните его с депозитом и уровнем стоп-аута брокера: что наступит раньше?
- Проверьте, есть ли у советника общий стоп по средствам и что он делает после последнего колена.
Если продавец показывает только кривую баланса, попросите просадку по средствам — разницу между ними и объясняет сетка. Подробнее — в статье «Как проверить советник перед покупкой».
Как снизить риск
- множитель ближе к 1, ограничение числа колен и общий стоп по просадке средств;
- маленький стартовый лот относительно депозита — так, чтобы худший ход не доводил до стоп-аута;
- отдельный счёт под сеточный советник — его просадка не должна задевать остальную торговлю;
- не торговать сеткой против сильного тренда и в дни важных новостей.
Что делает Davinchu
- Сообщает о каждом колене. Монитор присылает в Telegram «Усреднение №N» — по желанию со скриншотом графика.
- Алерты по сеткам: число ордеров, объём в лотах и возраст сетки в часах — по вашим порогам.
- Просадка и маржа — критичные тревоги, приходят и в тихие часы; при обрыве связи — «Нет связи со счётом» через 10 минут.
- Панель «Активные сетки» на графике: число ордеров, объём, возраст и худшая плавающая просадка по каждому magic-номеру.
- Просадка по средствам в аналитике счёта — по часовым снимкам, вместе с плавающим убытком, а не только по балансу.
Вы видите каждое колено и каждую тревогу в момент, когда они случились, — и решаете, что делать с сеткой, пока не поздно. Что ещё есть для роботов — на странице «Davinchu для алготрейдеров».