Почему отыграть просадку труднее, чем потерять
Отыгрыш = Просадка / (1 − Просадка). После потери капитал меньше, и тот же процент роста приносит меньше денег. Потеряв 20 %, нужно заработать 25 % от оставшегося; потеряв 50 % — уже 100 %.
| Просадка | Нужно заработать | Пример со 10 000 $ |
|---|---|---|
| 10 % | 11,11 % | 9 000 $ → +1 000 $ |
| 20 % | 25 % | 8 000 $ → +2 000 $ |
| 30 % | 42,86 % | 7 000 $ → +3 000 $ |
| 50 % | 100 % | 5 000 $ → +5 000 $ |
| 75 % | 300 % | 2 500 $ → +7 500 $ |
Как серия убытков превращается в просадку
Если рисковать долей текущего баланса, каждый следующий убыток чуть меньше предыдущего: просадка = 1 − (1 − риск)ⁿ, где n — число убыточных сделок подряд. Если рисковать фиксированной суммой от стартового баланса, просадка растёт линейно: n × риск.
| Риск на сделку | 10 убытков подряд | Нужно для отыгрыша |
|---|---|---|
| 1 % | 9,56 % | 10,57 % |
| 2 % | 18,29 % | 22,39 % |
| 5 % | 40,13 % | 67,03 % |
Длинные серии убытков случаются и у прибыльной системы: при winrate 50 % вероятность хотя бы одной серии из 10 убытков подряд на 1 000 сделок — около 38 %. Поэтому риск на сделку выбирают так, чтобы худшая ожидаемая серия не подходила к лимиту просадки.
Просадка на проп-счёте
У проп-компаний максимальная просадка — жёсткое правило: при лимите 10 % и риске 1 % на сделку счёт проваливается примерно за 10–11 убыточных сделок подряд. Дневной лимит убытка работает так же, только на один день. Подробнее — в статье «Риск-менеджмент на проп-счёте».
Как держать просадку под контролем
- фиксируйте риск на сделку и считайте объём от стопа — калькулятор лота;
- задайте дневной лимит убытка и максимальную просадку, после которых новые сделки не открываются;
- смотрите просадку по средствам, а не только по балансу: плавающий убыток тоже просадка.
В Davinchu аналитика счёта считает просадку по кривой и по часовым снимкам средств с плавающим убытком, а риск-менеджер для MT5 закрывает новые входы при достижении дневного лимита и максимальной просадки. Как считать саму просадку — от пика, от баланса и по средствам — в статье «Как считать просадку счёта».