Коротко. Оценка стратегии по статистике идёт в таком порядке: хватает ли сделок для выводов, положительно ли матожидание, какую просадку пришлось пережить, насколько ровно шёл результат и за счёт чего он получен. Winrate сам по себе ничего не говорит — стратегия с 90 % прибыльных сделок легко оказывается убыточной.
1. Хватает ли сделок
До 30 сделок результат почти целиком определяется везением. С 50–100 сделок можно делать первые выводы, но и тогда серии остаются длинными: при winrate 45 % серия из 7 убытков подряд хотя бы раз за 100 сделок случается примерно в половине случаев, из 5 — в 92 %. Длинная серия убытков сама по себе не доказывает, что стратегия сломалась.
2. Матожидание и профит-фактор
Главный вопрос — сколько стратегия приносит в среднем на сделку. Удобнее всего считать в R (в единицах риска до стопа): так сравниваются сделки разного размера. Матожидание выше нуля и профит-фактор выше 1 после комиссий и свопов — минимальное условие. Подробнее — в статьях «Математическое ожидание» и «Профит-фактор».
3. Winrate только вместе с payoff
Пример: winrate 90 %, средняя прибыль 20 $, средний убыток 250 $. Матожидание = 0,9 × 20 − 0,1 × 250 = −7 $ на сделку. Высокий winrate с редкими крупными убытками — типичная картина сеток и усреднений: месяцы ровного роста, а потом один убыток съедает всё. Смотрите на winrate только вместе с отношением средней прибыли к среднему убытку.
4. Просадка и время восстановления
Максимальная просадка показывает, что пришлось пережить ради доходности. Помните про асимметрию: после −20 % нужно +25 %, после −50 % — +100 %. Смотрите и на время восстановления: стратегия, которая полгода выходит из просадки, психологически почти невыносима. Как считать — в статье «Как считать просадку счёта» и в калькуляторе просадки.
5. Равномерность результата
- Помесячная доходность — сколько месяцев в плюсе и нет ли одного месяца, на котором держится весь год.
- Зависимость от одной сделки — если из 3 000 $ прибыли 2 400 $ принесла одна сделка, это 80 % результата: без неё стратегия почти в нуле.
- Коэффициент Шарпа и Z-score — ровность доходности и то, не группируются ли убытки в серии: «Шарп, Z-score, AHPR и GHPR».
6. Откуда берётся результат
Разбейте результат по инструментам, сетапам, дням недели и часам. Часто вся прибыль — от одного инструмента или одной сессии, а остальное съедает её. Отказ от убыточного среза — самый быстрый способ улучшить стратегию без новых идей.
Тревожные признаки
| Признак | Что может значить |
|---|---|
| Winrate выше 80 %, средний убыток во много раз больше средней прибыли | сетка, усреднение или убыточные сделки не закрываются |
| Сделки без стопа, риск на сделку скачет | результат зависит от удачи, а не от правил |
| Большая часть прибыли — одна сделка или один месяц | преимущество не доказано |
| Убыточные сделки держатся дольше прибыльных | стоп переносится, убыток «пересиживается» |
| Просадка по средствам намного глубже просадки по балансу | плавающий убыток не фиксируется |
Где посмотреть всё это в Davinchu
Аналитика счёта считает по сделкам любого форекс- и CFD-брокера на MetaTrader 4 и 5, включая проп-компании, а также фьючерсов Bybit и HTX и спота Bybit: прирост, просадку с учётом плавающего убытка, профит-фактор, матожидание и winrate, помесячную доходность, коэффициент Шарпа, Z-score, AHPR и GHPR (у фьючерсов на их месте — Funding), риск разорения и разбивки по инструментам, часам, дням недели и длительности сделок. В журнале — результат по сетапам и сессиям, вывод «Что улучшить» (в том числе, держите ли вы убыточные сделки дольше прибыльных) и моделирование будущих сделок методом Монте-Карло по вашим R. Подробнее — на странице «Аналитика счёта». На тарифе Free подключаются два счёта бесплатно.