Коротко. Челлендж проходят не за счёт лучшего сетапа, а за счёт трёх вещей: у стратегии есть преимущество, риск на сделку небольшой, и вы знаете все правила программы, а не только лимиты убытка. Модель ниже показывает: со стратегией с небольшим плюсом и риском 0,5 % шанс дойти до цели раньше лимита — около 97 %, но на это уходит около сотни сделок. Без преимущества шанс — примерно 55 % при риске от 0,5 до 2 %: челлендж превращается в монетку.
Шаг 1. Прочитать все правила, а не только лимиты
| Правило | Что выяснить |
|---|---|
| Цель по прибыли | сколько процентов на каждом этапе |
| Дневной лимит убытка | от баланса или от средств, по какому времени начинается день |
| Общий лимит убытка | статический от старта или трейлинговый за максимумом счёта |
| Минимум торговых дней и срок | есть ли они и что считается торговым днём |
| Новости | запрещено ли открывать и закрывать сделки рядом с важными новостями |
| Выходные и ночь | можно ли держать позиции через выходные |
| Советники и копирование | разрешены ли советники, копирование сделок, высокочастотная торговля |
| Равномерность прибыли | есть ли правило, ограничивающее долю одного дня в общей прибыли |
Набор и цифры у каждой компании свои и меняются — сверяйтесь с правилами своей программы. Как устроены дневной и общий лимиты и сколько рисковать на сделку — в статьях «Риск-менеджмент на проп-счёте» и «Трейлинговая и статическая просадка».
Шаг 2. Убедиться, что у стратегии есть преимущество
До челленджа посчитайте матожидание стратегии в R минимум на 50–100 сделках — на демо или на своём счёте. Если оно около нуля, никакой риск-менеджмент не поможет: лимиты лишь решают, как быстро закончится попытка. Как считать — в статье «Математическое ожидание в трейдинге».
Шаг 3. Выбрать риск на сделку
Модель: цель +8 %, общий лимит −10 % от старта (статический), риск на сделку — фиксированный процент от стартового баланса, winrate 45 %, прибыль в 1,5 раза больше убытка (матожидание +0,125 R). Без преимущества — winrate 40 % при той же прибыли 1,5 R (матожидание 0). Касание лимита — провал. Дневной лимит не учитывается, сделки независимы — это модель, а не прогноз.
| Риск на сделку | Шанс дойти до +8 % раньше −10 % | Сделок до цели (медиана) | Без преимущества (матожидание 0) |
|---|---|---|---|
| 0,5 % | 96,7 % | 93 | 55,2 % |
| 1 % | 85,4 % | 32 | 54,9 % |
| 2 % | 72,4 % | 10 | 54,1 % |
Чем меньше риск, тем выше шанс пройти, но тем больше сделок и времени нужно. Если у программы есть срок, считайте, сколько сделок вы реально сделаете за него, и выбирайте наименьший риск, при котором успеваете. Свои цифры подставьте в симулятор проп-челленджа: он считает шанс дойти до цели раньше лимита по той же модели — при вашем риске, winrate, прибыли в R, дневном лимите и сроке.
Шаг 4. Вести этап по плану
- торгуйте только сетапы из своего плана — челлендж не время для экспериментов;
- не поднимайте риск, когда до цели осталось «чуть-чуть» или когда этап идёт плохо, — так легко сорвать этап в последние дни;
- свой дневной стоп держите строже лимита компании;
- цель достигнута — остановитесь; если нужен минимум торговых дней, добирайте их сделками минимального размера;
- на следующем этапе — та же дисциплина; цель и лимиты сверьте с правилами этапа.
Чек-лист перед каждой сделкой — в статье «Торговый план трейдера: шаблон и чек-лист».
Почему проваливают челлендж
- повышают объём после убытков, чтобы быстрее вернуть деньги;
- держат несколько позиций по коррелирующим инструментам — фактический риск выше расчётного;
- забывают о плавающем убытке, если дневной лимит считается по средствам;
- нарушают правила, о которых не прочитали: новости, выходные, запрещённый советник;
- получают большую часть прибыли за один день там, где действует правило равномерности.
Как Davinchu помогает пройти этап
В настройках счёта выберите режим «Prop Firm» и укажите этап, цель по прибыли, дневной и общий лимит убытка — на странице счёта будет видно, сколько осталось до цели и до лимитов. Дневной стоп-лосс, максимальную просадку, риск на сделку и число сделок в день задайте в риск-менеджере строже правил компании: советник T-Manager в MetaTrader 5 считает их по всему счёту и на 100 % закроет новые входы через свою панель раньше, чем правило компании будет нарушено. В журнале сделок вкладка «Разбор» посчитает «Стоимость нарушений» — во что обходятся сделки не по плану. Подробнее — на странице «Davinchu для проп-трейдеров».