Коротко. Копируя трейдера, вы получаете не его доходность, а его риск: просадку, плечо и манеру торговать. Проверяйте его по живому реальному счёту с историей от полугода и хотя бы сотней сделок: максимальная просадка по средствам, доходность без учёта пополнений, равномерность доходности по месяцам, средний убыток против средней прибыли, признаки сетки и мартингейла. До старта решите, при какой просадке прекращаете копировать, и следите за своим счётом сами: ваш результат будет отличаться от результата трейдера.
Как устроено копирование
Сервис копирования повторяет сделки трейдера на вашем счёте — обычно пропорционально депозиту или с выбранным вами множителем. Так работают сигналы в MetaTrader, копитрейдинг криптобирж и копировщики брокеров. Платите вы подпиской, долей прибыли или через спред. Вывести ваши деньги трейдер не может, но каждая его ошибка повторяется на вашем счёте автоматически.
Что проверить у трейдера
| Что | На что смотреть |
|---|---|
| Счёт | реальный, а не демо; данные приходят из терминала или от биржи, а не из рук трейдера |
| Длина истории | от 6–12 месяцев и от 100 сделок: на коротком отрезке удачу от системы не отличить |
| Максимальная просадка по средствам | это нижняя граница того, что придётся пережить вам; по балансу она выглядит мельче, потому что не видит плавающий убыток |
| Доходность без пополнений | доливки не должны выглядеть прибылью |
| Доходность по месяцам | год прибыли, сделанный одним месяцем, — это один удачный месяц |
| Средняя прибыль и средний убыток | убыток в разы больше прибыли при 90 % прибыльных сделок — почти всегда усреднение; профит-фактор и матожидание показывают, есть ли у системы преимущество |
| Объём позиций и плечо | объём растёт после убытка — мартингейл: риск растёт быстрее депозита |
| Сколько держатся убыточные сделки | висят днями и неделями — трейдер ждёт разворота вместо стоп-лосса |
Как считать просадку и почему важна именно просадка по средствам — в статье «Как считать просадку счёта»; все метрики разом — в статье «Как оценить торговую стратегию».
Красные флаги
- Десятки процентов в месяц и ровная, как линейка, кривая баланса.
- История короче трёх месяцев или новый счёт вместо прежнего, который «не пошёл».
- Просадка по средствам намного глубже просадки по балансу.
- Скрыта часть статистики, а вместо живого счёта — скриншоты и HTML-отчёты.
- Объём позиций растёт после убытков, убыточные позиции копятся сеткой — подробнее в статье «Сеточный советник и мартингейл».
Ваш результат будет другим
- Задержка и проскальзывание. Ваша сделка открывается позже сделки трейдера и по другой цене; на быстром рынке и коротких сделках разница заметна.
- Округление объёма. Трейдер торгует счётом 100 000 $, вы копируете на 2 000 $ — коэффициент 0,02. Его сделка 0,3 лота превращается у вас в 0,006 лота, а брокер откроет минимум 0,01: риск этой сделки у вас в 1,67 раза выше, чем у трейдера. Чем меньше депозит, тем чаще пропорция ломается.
- Плата за копирование. Трейдер сделал +20 % за год, доля прибыли — 30 %: вам остаётся 14 % до учёта проскальзывания.
- Точка входа. Начали копировать на пике — первая же обычная для трейдера просадка будет вашим чистым убытком.
Посчитайте свой риск заранее
Трейдер показал максимальную просадку по средствам 30 %. Копируя один к одному на 2 000 $, будьте готовы увидеть −600 $ и больше: прошлая просадка — не потолок. Чтобы отыграть −30 %, нужно +42,9 %. С множителем 0,5 просадка будет около 15 %, но и доходность вдвое меньше. Отыгрыш для любой просадки посчитает калькулятор просадки.
Решите до старта, когда прекращаете копировать:
- просадка на вашем счёте превысила максимальную историческую просадку трейдера;
- трейдер сменил манеру: вырос объём, появились усреднения, пропали стопы;
- ваш результат систематически отстаёт от результата трейдера — исполнение не тянет.
Как помогает Davinchu
Если трейдер дал ссылку Davinchu на счёт, вы видите живые данные: они приходят из терминала MetaTrader или от биржи по API, а сделки и баланс в кабинете поправить нельзя. На странице — тип счёта из его настроек («Реальный» или «Демо»), дата начала истории, статус «Онлайн» или «На паузе» и то, что открыл владелец: прирост без учёта пополнений, просадка, помесячная доходность, статистика с профит-фактором и матожиданием, история сделок, итог по каждому советнику по magic-номеру, а с полем «Номер счёта» — номер и сервер брокера. Если каких-то полей нет — спросите, почему они скрыты. Зарегистрированные пользователи могут нажать «Отслеживать» — счётчик отслеживающих виден на странице.
Если вместо ссылки прислали HTML-отчёт истории MT5, разберите его в анализе отчёта MT5: файл разбирается в браузере и никуда не отправляется. Это быстрый взгляд на манеру торговли, а решение принимайте по живому счёту.
Когда копирование запущено и сделки открываются на вашем счёте MetaTrader, подключите его к Davinchu советником только на чтение:
- каждая скопированная сделка приходит в журнал и сообщением в Telegram;
- просадка считается по средствам вместе с плавающим убытком, а тревоги по просадке за день и неделю и по уровню маржи — критичные и приходят даже в тихие часы; включите их на вкладке «Советник» в настройках счёта;
- если связь со счётом пропала больше чем на 10 минут, придёт тревога;
- свои цифры легко сравнить с цифрами трейдера и вовремя заметить, что пора остановиться.
Как настроить сообщения — в статье «Уведомления MT5 в Telegram». Если вы сами трейдер и хотите, чтобы вас копировали, — статья «Как показать результаты торговли инвестору». На тарифе Free подключаются два счёта бесплатно.