Коротко. Тестер стратегий MetaTrader 5 показывает, как советник торговал бы на истории, — и насколько этот результат близок к реальному, зависит от настроек теста. Главное — режим генерации тиков: на одной и той же истории советник пробоя в примере MetaQuotes дал +169 в режиме «OHLC на M1» и −97 на реальных тиках. Тестируйте на реальных тиках, с задержкой и комиссией брокера, оставляйте форвард-период и подтверждайте результат на демо-счёте или маленьком реальном.
Режимы генерации тиков
| Режим | Откуда цены | Для чего |
|---|---|---|
| «Каждый тик на основе реальных тиков» | тики, которые накопил брокер, — с бирж и от поставщиков ликвидности; если в минуте тиков нет, тестер генерирует их как в режиме «Все тики» | итоговая проверка, скальпинг, советники со стопами в несколько пунктов |
| «Все тики» | тики генерируются внутри каждого минутного бара: цены OHLC и промежуточные, по тиковому объёму | когда реальных тиков у брокера мало |
| «OHLC на M1» | только четыре цены каждого минутного бара | быстрые черновые прогоны и оптимизация |
| «Только цены открытия» | только цены открытия баров | советники, которые принимают решения раз на баре |
| «Математические вычисления» | история не используется | расчёты без торговли |
Насколько расходятся режимы: пример MetaQuotes
В статье MetaQuotes «Тестирование торговых стратегий на реальных тиках» советник пробоя SimpleBreakOut с настройками по умолчанию прогнали на EURUSD H1 с 1 января по 30 июня 2016 года:
| Режим | Чистая прибыль | Трейдов |
|---|---|---|
| «OHLC на M1» | +169,46 | 96 |
| «Все тики» | −466,81 | 158 |
| «Каждый тик на основе реальных тиков» | −97,24 | 156 |
Трейд — вход и выход вместе, поэтому сделок в этих отчётах вдвое больше: 192, 316 и 312. Один советник, одни настройки, один период — и результат от прибыли до убытка. Чем точнее советник работает внутри бара (короткие стопы, трейлинг, вход на пробое), тем сильнее он зависит от режима. Решение о советнике принимайте по прогону на реальных тиках.
Что ещё отличает тест от реального счёта
- Спред. При генерации тиков внутри минуты тестер берёт спред, зафиксированный в минутном баре. На реальных тиках спред меняется и внутри минуты — ближе к тому, что вы увидите на новостях.
- Задержка исполнения. В настройках — «Без задержки», «Произвольная задержка» и «Фиксированная задержка». Произвольная задерживает исполнение на 0–8 секунд с вероятностью 90 % и на 9–18 секунд — 10 %: так видно, переживёт ли советник медленное исполнение.
- Комиссии. Включите «Использовать предопределенные комиссии» — тестер возьмёт настройки комиссии вашего торгового счёта.
- Качество истории в отчёте — доля корректных минутных данных. Участки ниже 50 % отмечены красным: результат на них ненадёжен, историю стоит перезагрузить.
Подгонка под историю и форвард-тест
Оптимизация перебирает тысячи наборов настроек и почти всегда находит тот, что идеально прошёл прошлое. Чтобы проверить, не подгонка ли это, оставьте часть истории советнику незнакомой: в поле «Форвард» выберите «1/2», «1/3», «1/4» или «пользовательский» с датой начала. Тестер подберёт настройки на первой части и прогонит их на форвард-периоде. Если на форварде результат резко хуже — настройки подогнаны под прошлое. Как оценить результат — в статье «Как оценить стратегию по статистике».
Чек-лист теста
- Режим «Каждый тик на основе реальных тиков», история загружена, качество истории без красных участков.
- Счёт тестера — с тем же депозитом, плечом и валютой, что будет у вас.
- «Произвольная задержка» и «Использовать предопределенные комиссии».
- Период — несколько лет, с трендами, флэтом и сильными новостными днями.
- Форвард-период не меньше трети истории.
- Просадка по средствам, а не только по балансу: у сетки и мартингейла их разница огромная — «Сеточный советник и мартингейл: как посчитать риск».
- Больше сотни сделок: на 20–30 сделках удачу от системы не отличить.
Последний шаг — живой счёт
Даже лучший тест — это история. Окончательную оценку даёт счёт, на котором советник торгует сейчас: демо-счёт или маленький реальный с теми же настройками.
Как помогает Davinchu
Davinchu превращает такой прогон в готовый отчёт:
- Аналитика счёта считается сама: профит-фактор, матожидание, winrate, коэффициент Шарпа, Z-score, AHPR и GHPR, лучшая и худшая сделка, комиссии и свопы. Профит-фактор, матожидание и число сделок сравнивайте с отчётом тестера напрямую; Шарп и Z-score сервисы считают по-разному — как их читать.
- Просадка по средствам — по часовым снимкам вместе с плавающим убытком, как «Просадка средств» в отчёте тестера.
- Монитор следит за советником: «Советник молчит», если сделок нет дольше заданного порога, и «Нет связи со счётом» через 10 минут без связи — в Telegram, на почту или в Discord.
- Советник Davinchu только читает счёт — он не открывает сделки и не мешает вашему советнику.
HTML-отчёт истории счёта можно быстро разобрать в нашем анализе отчёта MT5 — файл разбирается в браузере и никуда не отправляется. На тарифе Free подключаются два счёта бесплатно. Что ещё Davinchu делает для роботов — на странице «Davinchu для алготрейдеров».