Как считает симулятор
Риск на сделку — постоянная доля стартового баланса, R — риск сделки в деньгах. Сделка приносит +b R с вероятностью winrate (доля прибыльных сделок) или −1 R, сделки независимы. Этап пройден, когда прибыль от старта дошла до цели; провал — когда убыток от старта коснулся общего лимита или убыток дня — дневного.
Результат = Риск × (b × Прибыльных − Убыточных)— в процентах от старта. При риске 1 % и b = 1,5 цель 8 % — это, например, 8 прибыльных и 4 убыточные сделки: 1 × (1,5 × 8 − 4) = 8 %.Матожидание = Winrate × b − (1 − Winrate)— в R на сделку: 0,45 × 1,5 − 0,55 = +0,125 R.
Симулятор не разыгрывает случайные сделки, а считает точно: после каждой сделки переносит вероятности всех состояний счёта на следующую (цепь Маркова), а дошедшие до цели или лимита выбывают. Поэтому при одних данных цифры всегда одни и те же. Медиана — номер сделки, к которой до цели дошла половина прошедших; средняя длина попытки учитывает и провалы.
Проверьте на примере
Симулятор открывается с примером статьи «Как пройти проп-челлендж: правила и риск на сделку» — цель 8 %, лимит 10 %, winrate 45 %, прибыль 1,5 R, риск 1 % — и показывает, как и статья, 85,4 % и медиану 32 сделки; почему так и как выбрать риск, разобрано там же.
Дневной лимит и срок
Дневной лимит здесь — в процентах стартового баланса, убыток дня считается от средств на начало дня, а в день вы делаете ровно указанное число сделок. Если даже день из одних убыточных сделок не дотягивает до лимита, он на шанс не влияет: при риске 1 % и 4 сделках в день лимит 5 % недостижим. А при 5 сделках в день и лимите 3 % данные статьи дают уже 36,9 %, а не 85,4 %.
Срок задаётся в сделках — прикиньте, сколько их вы реально сделаете за срок программы. Попытки, которые не дошли ни до цели, ни до лимита, симулятор показывает отдельно: с данными статьи и сроком 30 сделок до цели успевают 39,3 % попыток, а 55,7 % не успевают.
Общий лимит здесь статический — от стартового баланса. Чем он отличается от трейлингового, который идёт за максимумом счёта, — в статье «Трейлинговая и статическая просадка: в чём разница», а как устроены дневной и общий лимиты — в статье «Риск-менеджмент на проп-счёте: лимиты и просадка». Правила и цифры у каждой программы свои — подставляйте цифры своей.
Как Davinchu удерживает параметры этапа
Риск, при котором шанс вас устраивает, перенесите в риск-менеджер Davinchu — вместе с «Макс. сделок в день», «Дневной стоп-лосс, %» и «Макс. просадка, %» строже правил компании. Советник T-Manager для MetaTrader 5 (с тарифа Plus) считает убыток и число сделок по всему счёту, включая ручные сделки и другие советники. С действием по умолчанию «Предупредить на 70 % и 90 %, на 100 % — закрыть новые входы» он не отправит заявку без стоп-лосса или с риском больше «Риск на сделку, % (макс.)» от баланса, а на 100 % лимита закроет новые входы через свою панель: по дневному стоп-лоссу и числу сделок — до конца суток, по просадке — и дальше, пока она не станет меньше лимита. Сутки идут по часовому поясу блока «Торговые часы» риск-менеджера (если он не задан — по UTC). Просадку T-Manager считает от максимума средств, поэтому она строже статического лимита компании.
Сам проп-счёт отметьте в настройках счёта: режим «Prop Firm», «Этап», «Цель по прибыли, %», «Дневной лимит убытка, %» и «Общий лимит убытка, %» — проценты от начального баланса, дневной убыток — с полуночи по вашему времени. На странице счёта появится блок «Проп-счёт»: сколько осталось до цели и какой запас до лимитов. Во что обходятся сделки не по плану, покажет «Стоимость нарушений» на вкладке «Разбор» журнала. Подробнее — на странице «Davinchu для проп-трейдеров».