Шанс пройти этап

Статический — от стартового баланса. Касание лимита — провал.
От стартового баланса: убыток по стопу в каждой сделке одинаковый.
Средняя прибыльная сделка в рисках: 1,5 — прибыль в 1,5 раза больше убытка по стопу.
Необязательно. Процент стартового баланса; убыток дня — от средств на начало дня, касание — провал.
Нужно для дневного лимита; без него — чтобы показать, на какой торговый день приходится медиана.
Необязательно: сколько сделок вы успеете сделать за срок программы. Пусто — без срока.
85,4 %

шанс дойти до цели раньше лимита

Провал — касание лимита
14,6 %
Сделок до цели — медиана
32
Средняя попытка, сделок
45,4
Матожидание сделки
+0,125 R

Сделок до цели у прошедших: у быстрой четверти — 17 и меньше, у медленной — 57 и больше.

Модель: сделки независимы и идут по одной, стоп и тейк — без проскальзывания, риск — постоянная доля стартового баланса. Расчёт точный — по всем исходам сделка за сделкой (цепь Маркова), а не случайными прогонами.

Шанс пройти при другом риске

Остальные параметры — из формы выше, ваш риск выделен. При положительном матожидании меньший риск обычно повышает шанс, но до цели нужно больше сделок — со сроком их может не хватить.

РискШанс пройтиПровалСделок до цели (медиана)
0,25 %99,9 %0,1 %218
0,5 %96,7 %3,3 %93
1 %85,4 %14,6 %32
1,5 %78,6 %21,4 %17
2 %72,4 %27,6 %10
FAQ

Питання та відповіді

Какой шанс пройти проп-челлендж?

Он зависит от матожидания стратегии и риска на сделку. В примере статьи — цель 8 %, лимит 10 %, winrate 45 %, прибыль 1,5 R — 85,4 % при риске 1 % и 96,7 % при 0,5 %. Без преимущества (winrate 40 %, матожидание 0) — около 55 % при любом риске.

Какой риск на сделку выбрать для челленджа?

При положительном матожидании — наименьший, при котором вы успеваете за срок: меньший риск повышает шанс, но требует больше сделок. Задайте срок в сделках и сравните строки таблицы под симулятором.

Почему без преимущества шанс около 55 %?

При нулевом матожидании счёт блуждает случайно, и шанс дойти до цели раньше лимита близок к доле лимита в сумме цели и лимита: 10 / (8 + 10) ≈ 56 %. Меньший риск лишь приближает шанс к этой доле: в примере статьи — 54,1 % при 2 % и 55,2 % при 0,5 %. При отрицательном матожидании шанс ниже, и меньший риск его снижает.

Учитывает ли симулятор дневной лимит?

Да, если указать дневной лимит и число сделок в день: убыток дня считается от средств на начало дня, касание — провал. Если риск × сделок в день меньше лимита, даже день из одних убытков до него не дотягивает, и на шанс он не влияет.

Это Монте-Карло?

Нет: симулятор считает вероятности точно — цепью Маркова по всем исходам, сделка за сделкой, поэтому цифры не плавают от прогона к прогону. Модель предполагает независимые сделки с постоянными winrate и прибылью в R и исполнение стопа и тейка без проскальзывания.

Как удержать выбранный риск на челлендже?

Задайте в риск-менеджере Davinchu риск на сделку, число сделок в день, дневной стоп-лосс и просадку строже правил компании: советник T-Manager для MetaTrader 5 считает их по всему счёту и с действием по умолчанию на 100 % лимита закрывает новые входы через свою панель.

Журнал, ризик-менеджер і аналітика — в одному кабінеті

Free — безкоштовно назавжди: 2 рахунки, журнал і AI-розбори. Підключення займає 5–10 хвилин.